劉同學
2021-05-01 12:16在均值方差框架下,滿足次可加性和正齊次性,不滿足單調性和轉移不變性。VaR不滿足次可加性,ES滿足次可加性。以上的總結是否正確? 同時,VaR和ES對單調性,正其次性和轉移不變性的滿足情況如何?
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1個回答
Millie助教
2021-05-03 22:02
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同學你好,對的。
ES全部滿足;
sigma不滿足單調性和平移不變性;其他2點滿足
VaR不滿足次可加性,其他3點滿足
