Phyllis
2021-05-04 18:28老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風(fēng)險也是被包含在了總風(fēng)險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關(guān)于C 我們知道操作風(fēng)險是不包含strategic and reputational risk的 所以C是正確的。但是視頻講解說：“如果是It ignores legal risk, 那么這句話也是對的?！边@么說就不對了吧， 因?yàn)椴僮黠L(fēng)險是包含法律風(fēng)險的，所以視頻講解老師這里是說錯了吧？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-05-12 21:45
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同學(xué)你好，雖然銀行考慮了市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險的簡單相加，但銀行是忽略了銀行貸款的利率風(fēng)險的；操作風(fēng)險是不包含戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險，包含法律風(fēng)險，所以C選項(xiàng)是正確的，關(guān)于法律風(fēng)險，因?yàn)轭}目中沒有具體涉及到，這里不做比較
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追問
老師 Basel的1995&1996修正案的時候就涉及到了trading book和banking book. trading book是market risk+counterparty risk的； banking book 是 credit risk + interest risk的。所以提交市場信用操作風(fēng)險三大資本金是按照basel的要求，在Basel2.5里也涉及到SRC和IRC. 這樣理解起來不管如何說都沒有忽略interest risk呀。老師，是否提及三大風(fēng)險的資本金就是默認(rèn)不包含interest risk, counterparty risk 這種被融合到細(xì)節(jié)的資本金提交呢
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追答
同學(xué)你好，這里不要從利率風(fēng)險從屬于市場風(fēng)險去考慮，在1996修正案中banking book里只考慮了信用風(fēng)險，而沒有考慮其他風(fēng)險，trading book只考慮了市場風(fēng)險，D選項(xiàng)說的是銀行的貸款也就是banking book，是只考慮了信用風(fēng)險的
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