陳同學(xué)
2018-04-30 12:02更正下 請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價(jià)值下降的情形么，也就是基于前一問(wèn)簡(jiǎn)單法條件已經(jīng)計(jì)算出了押品50%作為資本，此時(shí)押品價(jià)值下降，原rwa可以覆蓋而不在綜合法計(jì)算押品對(duì)應(yīng)資本，而只計(jì)算沒(méi)被抵押品覆蓋部分敞口的rwa么？ 如果不是的話(huà)，倘若此題抵押品價(jià)值上升15%，其他條件不變，求rwa做法還是用（新exposure-新抵押品價(jià)值）*1.5么
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-02 13:55
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學(xué)員你好。不是適用于抵押品下降情形，而是適用于動(dòng)態(tài)情形，simple 方法適用于靜態(tài)情形，兩種方法不能直接比較，是完全不同的兩種方法。
你問(wèn)的第二句話(huà)我有點(diǎn)沒(méi)看懂。。。綜合法 rwa的計(jì)算方法是（新exposure-新抵押品價(jià)值）也就是沒(méi)有被cover的部分*所對(duì)應(yīng)的懲罰因子。詳細(xì)請(qǐng)參見(jiàn) 基礎(chǔ)班大約50分鐘處
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