Phyllis
2021-05-08 03:11老師，Q21的第三句話這里。前半句是對(duì)的吧？因?yàn)殡m然POT是beta和kasi, GEV是sigma和kasi 分別代表scale與shape parameter， 但都是需要特定的這兩個(gè)參數(shù)的。而后半句，感覺(jué)是這些參數(shù)都是用歷史數(shù)據(jù)推未來(lái)的，所以除了歷史數(shù)據(jù)也想不到有什么其他方法呀。因此覺(jué)得后半句是不對(duì)的，但前半句是正確的。如果后半句是錯(cuò)誤的話，請(qǐng)問(wèn)是錯(cuò)在哪里了呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-08 19:32
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同學(xué)你好，不是的，σ代表的是離散程度，β代表的是scale。后面的意思是目前沒(méi)有已知的方法用歷史數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)β，ξ進(jìn)行估計(jì)。
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追問(wèn)
咦？老師 POT和GEV有兩個(gè)共同的parameter, 分別是shape parameter 和 scale parameter不是嗎？只是分別用不同的希臘字母表示（記得學(xué)的時(shí)候是這樣的呀 難道我記錯(cuò)了）。GEV里的sigma, 叫scale parameter不是嗎？
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追答
同學(xué)你好，GEV中的描述和POT中的不太一樣，GEV中關(guān)于σ的描述是scale parameter of the limiting distribution，表示離散程度，并不完全等同于POT中的scale parameter，所以不對(duì)。 并且在原版書(shū)中也說(shuō)了只有ξ在兩個(gè)模型中是一樣的。
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追問(wèn)
好噠老師，學(xué)到了！想再梳理一下，還是有一點(diǎn)難區(qū)分。是否是說(shuō)：如果說(shuō)POT和GEV都有tail parameter and scale parameter是錯(cuò)的呢？因?yàn)镚EV的不叫scale parameter, 要用全稱(chēng)就是scale parameter of the limiting disrtibution這樣？只能說(shuō)POT和GEV都有shape parameter才是對(duì)的？
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追答
是的，這樣理解是正確的。
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