王同學(xué)
2021-05-08 11:46請(qǐng)問可以再講一下第60題嘛？ B選項(xiàng)沒聽懂，那PFE和maximum PFE要是想在圖中顯示的話該是長(zhǎng)什么樣子的呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-08 19:52
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同學(xué)你好，PFE和MAX PFE在這個(gè)圖里是畫不出來的，PFE是給定置信水平下的極端損失，所以要在分布中體現(xiàn)，max PFE的縱坐標(biāo)得是PFE而不是EE，因?yàn)樗嵌〞r(shí)間區(qū)間內(nèi)的最差情景敞口。具體是這個(gè)樣子，見附圖。這兩個(gè)圖咱們基礎(chǔ)班講義里有，也是詳細(xì)講過的。
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