Phyllis
2021-05-09 03:13老師,Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎?因為我記得講EVT時候說,Weibull分布是針對瘦尾的,而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個困惑點是,高頻低損也可以算作是極值的嗎?如果不是極值 EVT的shape parapemter可以包含瘦尾呢?感覺有些沖突,梳理不清,求助
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2021-05-10 16:59
該回答已被題主采納
“這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎”這個是可以的。
“因為我記得講EVT時候說,Weibull分布是針對瘦尾的,而且是適用于高頻低損的。”這里你梳理不清其實是因為沒有考慮到一個內容,就是weibull雖然是瘦尾的,但是這個瘦尾的意思是發(fā)生極端值大概率是比較小的,只是概率小,不是說不可能發(fā)生,所以也會有極端值的存在。
