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2021-05-09 09:5969題,直接算enegy的CVaR可不可以?為什么兩個資產(chǎn)的CVaR相加不等于portfolio的VaR呢?
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1個回答
Adam助教
2021-05-10 17:25
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同學你好,
1:不夠嚴謹,理論上Ivar反映的是從組合中剔除一項資產(chǎn),對組合var的影響。這也是這道題的分析思路。
而直接算CVAR,只能說過近似。(會有誤差)
2:理論上說應該是相等的,所有的cvar加起來應該等于整體投資組合的var的,這道題出的不夠嚴謹……可能是出題目的人數(shù)字沒有湊好……
