周同學
2021-05-09 16:48請解釋BC選項
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-05-11 17:21
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同學你好,
B:說風險是因子的敞口,單個資產(chǎn)的風險可以通過因子的敞口來進行衡量。這是可以的CAPM和我們的因子理論都能傳達出的觀點,都認為一個資產(chǎn)所蘊含的風險主要是由于其背后的因子所驅(qū)動的,而不是這個資產(chǎn)本身。
C:投資者有均值方差效用:投資者只關(guān)心均值和方差。這句話確實在CAPM的假設(shè)中,但是在真是世界中是不適用的,真實世界投資者還會考慮更多的因素。
這題干問的是:在真實世界中適用的。所以C不對
