萌同學(xué)
2021-05-11 20:18老師我想問一下，做了這么多題，為什么futures和forward的標(biāo)的資產(chǎn)都是St就是到期現(xiàn)實(shí)中是多少就是多少，而option的標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)需要我們預(yù)估的值？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-14 18:00
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
遠(yuǎn)期合約和期貨合約定價(jià)是對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來時(shí)間點(diǎn)的交易價(jià)格做定價(jià)。
期權(quán)合約的定價(jià)是對(duì)合約本身定價(jià)，定的是option premium。因?yàn)閛ption exercise price是一個(gè)確定的數(shù)值，不需要定價(jià)。
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