王同學(xué)
2021-05-13 11:55請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講，VaR的置信水平越高，越容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致一類錯誤上升，二類錯誤下降，檢測力度上升；這是不是說明，文中說的是回測的置信水平? 回測的置信水平越低，α越高，一類錯誤越高、二類錯誤越低，檢測力度越高。
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-13 13:53
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同學(xué)你好，是的，你的理解是正確的，這里降低的置信水平是回測的置信水平。
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