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2021-05-24 22:38老師,沒有找茬的意思哈,我就是想知道第二題里的C選項是不是過于絕對了?它說never, 可是現(xiàn)實中會不會有可能因為人為操作失誤導致行權(quán)造成損失呢?還是說實際操作中,系統(tǒng)就是不給你這個選項(以防大家手滑點錯),如果是這樣,那C的表述我就理解了。是這樣的嗎?謝謝老師!
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-25 11:28
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└(^o^)┘同學你好,
嗯嗯明白你不是在找茬~
不絕對呀~我們在分析的時候肯定是站在“理性人”的角度,風險一定時收益多多益善,而在call option的buyer角度思考,當S小于X時,沒有任何一個理由行權(quán)虧錢,以X價格買入更低的S市場價格的標的資產(chǎn)。
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