小同學(xué)
2021-06-01 09:24PPT202的例題第一問(wèn)，為什么是用的maturity match 而不是duration match呢？能不能用effective duration match呢e
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-06-01 09:45
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同學(xué)，早上好。
這里是基于基準(zhǔn)收益率曲線(xiàn)計(jì)算G-Spread，那么如果題目中直接給出基準(zhǔn)收益率曲線(xiàn)和信用債券，則直接用期限來(lái)做線(xiàn)性插補(bǔ)，計(jì)算對(duì)應(yīng)的G-spread即可；
如果是給出兩個(gè)信用債券，計(jì)算其中的利差，則需要使用久期做線(xiàn)性插補(bǔ)，計(jì)算對(duì)應(yīng)利差。
這兩個(gè)情況下不一樣。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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