余同學(xué)
2021-06-03 21:30請問講義第60頁中的表中的N怎么理解?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-06-04 09:28
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同學(xué)你好,N代表超過VaR值的天數(shù)也就是例外值exceptions的個數(shù)。
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追問
這個N是怎么計(jì)算出來的呢?
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追答
N是不需要計(jì)算的,題目中直接給出,是要用N來計(jì)算LR值然后與3.841進(jìn)行比較。
