RL
2021-06-14 19:12衍生品原版書P507，#19的b和#20的c有什么區(qū)別嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-06-14 23:18
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
19
同樣的附圖，對Swap的估值計(jì)算已經(jīng)超綱，本題記住結(jié)論即可，二級衍生會詳細(xì)學(xué)習(xí)。
將未來每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)對應(yīng)的浮動CF和固定CF做差求凈額CF，將每一筆凈額CF折現(xiàn)到分析問題的時(shí)間點(diǎn)就是Swap的估值。
20
對于Swap的定價(jià)，也是計(jì)算超綱了。
在t=0時(shí)刻，未來每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流支付的CF和收到的CF，支出的所有現(xiàn)金流和收到的現(xiàn)金流需要在PV現(xiàn)值計(jì)算的時(shí)候有相等的數(shù)值，因?yàn)镾wap在期初雙方誰也不欠誰的。
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