飄同學(xué)
2021-06-16 07:44老師遠(yuǎn)期價(jià)格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價(jià)格嗎
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-06-16 09:49
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同學(xué)你好，F(xiàn)P=s*（1+r）^t是forward的定價(jià)公式。0時(shí)刻forward價(jià)值為0，可列等式推導(dǎo)出FP的公式
這里用的是在t時(shí)刻的價(jià)值公式，如圖，只是將K代替FP。（forward里沒有“執(zhí)行價(jià)格”這一說法，但是期末要按合約價(jià)進(jìn)行交割，所以就將合約價(jià)FP當(dāng)成執(zhí)行價(jià)格K）
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