Amy
2021-06-16 15:23老師，delta t和delta是一個東西嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-06-16 17:05
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同學(xué)你好，不是。
Δt是步長，Δt=期限/步數(shù)。舉個例子，2年期option，用2步二叉樹，此時Δt=2/2=1；1年期option，用2步二叉樹，Δt=1/2=0.5。
delta是構(gòu)造無風(fēng)險組合需要的股票份數(shù)。后面會講希臘字母相關(guān)知識，和希臘字母中的delta是同一個東西。
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