陳同學(xué)
2021-06-30 00:41你好，原版書后題第66頁第25.26兩題，我不是很理解，是不是這樣理解的：25.A說殘差項沒有系列相關(guān)，也就是說沒有自相關(guān)，但是從自回歸（表二）檢驗，由于檢驗統(tǒng)計量t值4個，有兩個大于5%顯著性水平下的關(guān)鍵值1.97，即有兩個是在右側(cè)，由于是顯著性檢測，雙尾檢驗，拒絕域在兩側(cè)，所以就拒絕原假設(shè)（兩個殘差之間的自回歸系數(shù)就不能等于0），所以就有自回歸現(xiàn)象。而C是指自回歸方程的標準誤吧，即1/根號N，所以選C，而26題，對于均值復(fù)歸，但不是檢驗AR中b1不等于1，就是均值復(fù)歸，那從25題已經(jīng)得到結(jié)論，他們存在自相關(guān)想象了，過去的一期解釋現(xiàn)在的一期，那這自相關(guān)和均值復(fù)歸我又混起來了，他們是不同檢驗嗎
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Kevin助教
2021-06-30 09:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
1.25題A和C理解正確。
2.26題，計算出均值復(fù)歸水平即可，會向均值復(fù)歸水平靠攏。
3.自相關(guān)和均值復(fù)歸是不同的。AR模型三大假設(shè)：無序列自相關(guān)，協(xié)方差平穩(wěn)，無條件異方差。自相關(guān)檢驗對應(yīng)的是無序列自相關(guān)，均值復(fù)歸對應(yīng)的是協(xié)方差平穩(wěn)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
-
追問
你好，原版書后題第67頁，我一直不理解：這里表二內(nèi)容中，既然有了DW值1.9677，這個就是檢驗殘差項自相關(guān)，即2*（1-r）,，為什么表里還有那么多l(xiāng)ag，還用t檢驗嗎？這里幾個lag，也是檢驗殘差項自相關(guān)？
-
追答
同學(xué)你好！
AR模型DW檢驗失效，檢驗序列自相關(guān)只能用滯后項的t檢驗。 -
追問
也就是說三大假設(shè)，對應(yīng)檢驗分別是自相關(guān)用DW，協(xié)方差平穩(wěn)用DF，條件異方差用DF-EG，但是我總是把自回歸和多元回歸混起來，多元回歸也有自相關(guān)和條件異方差，
-
追問
你好，那AR這里表二給的DW值，是干擾項，DW只能用于多元回歸自相關(guān)檢驗吧
-
追答
同學(xué)你好！
DW用于檢驗除AR模型外的序列值相關(guān)。
DF沒錯。
DF-EG是檢驗兩組時間序列是否協(xié)整的。
0
0
1
1
