劉同學(xué)
2021-06-30 16:56請(qǐng)問老師，這道例題怎么做？課程視頻里略過了，可能太簡(jiǎn)單。但我還是不會(huì)呢。請(qǐng)老師幫我說一下過程吧。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-06-30 17:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目求的是組合的預(yù)期損失，預(yù)期損失并不考慮違約相關(guān)性，所以總的組合預(yù)期損失就是各資產(chǎn)的預(yù)期損失的線性加總，也就是EL_x +EL_Y=0.2*1*40%+5*0.3*0.6=0.98 million。其中，EL=EAD*PD*LGD。
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