珠同學(xué)
2021-07-02 11:1467題，報(bào)價(jià)公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個(gè)基點(diǎn)，如果題目變動了2個(gè)基點(diǎn)是不是0.50這樣的？有正負(fù)號要求嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-07-02 13:07
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同學(xué)你好。
不是的。
所謂1個(gè)基點(diǎn)，表示利率變動量為：0.01%。
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)。
其中：FQ=100×（1-期貨利率）
這個(gè)0.25世紀(jì)上是三個(gè)月，。當(dāng)利率變動0.01%時(shí)，我們會發(fā)現(xiàn)歐洲美元期貨合約價(jià)值變動為25美元。
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