金同學(xué)
2018-05-08 23:15書后題新增的部分 關(guān)于高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的rebalance corridor問題 答案是a 不理解 之前學(xué)的是波動(dòng)性大corridor窄
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-10 12:26
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同學(xué)你好。
這道題的答案確實(shí)和原版書本來的結(jié)論有沖突。
授課老師說：因?yàn)檫@道題是站在，rebalancing cost的角度考慮。波動(dòng)越大，越容易rebalance，這樣產(chǎn)生的成本就比較高。為了降低成本，所以要把范圍訂大一些，減少rebalancing。
而PPT上，也就是原版書正文中，是站在控制風(fēng)險(xiǎn)的角度，波動(dòng)越大，越容易偏離目標(biāo)，所以要窄一些。
而在現(xiàn)實(shí)中，我們就是在rebalancing的成本，和控制風(fēng)險(xiǎn)的好處之間做tradeoff。你可以先理解到這里。
具體應(yīng)該以什么為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷，老師還在探討中。有結(jié)論會(huì)再進(jìn)行更新。謝謝理解。
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