kevin
2021-07-08 23:22老師，你好。原版書課后題equity部分，reading 22的第7題，關(guān)于note4的表述：如果是被動投資，因為需要追蹤指數(shù)，需要頻繁調(diào)倉，fees不是應(yīng)該更高嗎？note5的表述，在投資組合中加入債券，因為債券相對equity風(fēng)險低，降低短期風(fēng)險，這個表述不是應(yīng)該是正確的嗎？
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1個回答
Nicholas助教
2021-07-09 18:19
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同學(xué)，晚上好。
Note 4，如果市場是有效的，那么被動投資是一種好的投資方式，因為被動投資也能獲得一定的收益，但主動投資會增加更多的費用。相對于主動投資，被動投資的管理費用更低。
Note 5，計算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算需要考慮兩個資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，權(quán)重和兩資產(chǎn)的相關(guān)性。因此這里加入一個新的資產(chǎn)，如果和原來資產(chǎn)的相關(guān)性是正的，那么整體投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是增加的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力，祝你順利通過考試~
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