熟同學(xué)
2021-07-09 20:50久期相關(guān)的計(jì)算里的deltaY，其實(shí)都是yield對嗎？比如一個債券coupon5%，半年付息，這里的deltaY都是相對2.5%來說的，而不是5%，或者Rf來說的？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-07-12 14:22
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同學(xué)你好，effective duration里的delta y是change in required yield，比如以變動40個基點(diǎn)計(jì)算債券價(jià)格，delta y就等于0.004，跟債券的coupon不相關(guān)
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