吳同學
2021-07-11 12:29老師好，此題為百題的第二題，序號3的這個表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風險呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說期權誒
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1個回答
Yvonne助教
2021-07-12 10:46
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同學你好，基差風險指的是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險，這里期權也是可能有基差風險的。
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追問
老師好，保值工具就是指期權，期貨，遠期合約這些嘛？還有沒有補充呢
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追答
在后面第三門課中學到的很多金融衍生產(chǎn)品都可以作為保值工具。
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