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2021-08-01 10:42老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)協(xié)方差/方差矩陣是怎么看怎么理解的？我在績(jī)效度量那一章的ppt里沒(méi)有看到有講這方面的內(nèi)容
所屬：CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2021-08-02 12:20
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同學(xué)你好
協(xié)方差矩陣格子里面的數(shù)字就是代表協(xié)方差。
比如說(shuō)這里有ABC三個(gè)資產(chǎn)。
左上角那個(gè)0.09代表的是資產(chǎn)A和資產(chǎn)A自己和自己的協(xié)方差，也就是資產(chǎn)A的方差。
而第一行第二個(gè)數(shù)0.0175代表的是：資產(chǎn)A和資產(chǎn)B的協(xié)防差，就是cov（Ra，Rb），以此類(lèi)推。
在第一章 現(xiàn)代組合管理理論，講投資組合方差的時(shí)候有講過(guò)。應(yīng)該是課程的第二個(gè)視頻，差不多12:18秒的地方。建議可以看一下視頻。
講義請(qǐng)見(jiàn)下圖。
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