13****46
2021-08-01 11:28老師,這道題要怎么理解???這個在一般套利關系和期權價格那一章沒有找到相應的內(nèi)容。
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-08-02 13:00
該回答已被題主采納
同學你好,
盈虧平衡點是當整個策略收益=0時,ST等于多少,
到期收入:持有股票并出售看漲期權。
收入=-max(ST-K,0)+ST.
分析如下:
當ST小于70時,收入=支出,盈虧平衡,ST=63.57.
當ST大于70時,收入大于支出。凈盈利:70-63.57
