小同學
2021-08-05 19:32百題case3-1，根據(jù)基礎課內(nèi)容，optimization是復制B，優(yōu)點是cost低。全復制實務中交易成本高。請詳細解釋下此題結果。
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1個回答
Nicholas助教
2021-08-09 10:43
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同學，早上好。
優(yōu)化是加入限制條件，進行優(yōu)化求解計算出權重，因此在投資組合持有50中成分或更少的情況下，設計最小化指數(shù)跟蹤誤差；但是它的成本是較高的，因為涉及建模和再平衡，投資經(jīng)理相應費用會較高。
在較少的成分指數(shù)下，全復制方法對應的總成本是較低的，因為不太涉及較高的投資經(jīng)理管理費。
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