張同學
2021-08-06 09:49老師,你說這兩題計算方法咋不一樣了,因為第一個是聯(lián)合分布?還是為啥,對了,那么聯(lián)合分布有啥特點了(好像也沒啥特別的吧)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-06 11:18
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同學你好,其實沒什么不一樣的。
這兩題思路其實很簡單。都是計算組合的var值。
801是假定相關系數(shù)為0.3.
而802是假定,非分散化【相關系數(shù)為正1】,以及分散化【相關系數(shù)為0.25】。
組合var的計算思路都是一樣的。
如下,
聯(lián)合分布沒啥特別的
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哦哦,好嘞懂了
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追答
好滴
