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2021-08-07 10:07老師，2011年9月卷二的這道題 ，里面說Makoff 公司已經(jīng)破產，是不是意味著原有的互換協(xié)議已經(jīng)終止，怎么這里還會用原來的互換協(xié)議的利率啊，新的利率是美元和歐元都是2.5%，應該用新的利率，是不是？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產品估值與分析 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-09 10:14
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同學你好，你理解錯了。
這里的2.5%是在破產時的利率。是債券的折現(xiàn)率。
也就是對互換進行結算的話，原來的現(xiàn)金流【債券的票面利息，2%和3%】，按照目前的利率水平【2.5%】進行結算。
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