趙同學
2021-08-08 09:45statement2和3為什么不對呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2021-08-09 14:48
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同學你好，statement 2和3是反掉了。正確的說法應該是：
Discretionary TAA is predicated on the existence of manager skill in predicting and timing short-term market moves away from the expected outcome for each asset class that is embedded in the SAA policy portfolio。投資經理通過自身的技術能力預測到短期內市場變動會偏離原來的預期結果，在這種情況下所進行的TAA調整就叫discretionary TAA。
Systematic TAA（而不是discretionary） attempts to capture asset class level return anomalies that have been shown to have some predictability and persistence. Systematic TAA是根據(jù)一些可預測并且持續(xù)存在的市場異常來進行短期調整
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回復Johnny：老師，請問3為什么不對呢，
