釀同學
2021-08-10 00:32框起來的這句話在說什么意思?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-10 17:10
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同學你好,這里內(nèi)容不太完整,完整的內(nèi)容是分散化比較好的投資組合在和平時期會經(jīng)歷相關系數(shù)急速上升,而在危機時刻由于相關性上升會導致非預期損失。
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追問
不是說經(jīng)濟好的時期波動小嗎?
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追答
上面說的是和平時期的相關系數(shù),并不是繁榮時期相關系數(shù)的波動率。并且這里是有限定條件的,說的是分散化程度比較好的投資組合。
