章同學(xué)
2021-08-17 23:02656題,不太理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-18 16:59
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同學(xué)你好,
如下圖,就是在分析gamma。
對(duì)于call和put,gamma是一樣的
對(duì)于ATM期權(quán),gamma最大,所以BC不對(duì)。
對(duì)于同一個(gè)期權(quán),到期時(shí)間越短,gamma越大,所以A的gamma比D的gamma更大。
所以A
