青同學(xué)
2021-08-18 20:59這道題怎么做
所屬:FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-19 13:41
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同學(xué)你好,這題就是用model 2來計(jì)算問號(hào)位置的利率,這里直接帶入公式就可以了,根據(jù)提議t=1/12,σ=2%,λ=0.5%,所以答案就是2.464%+0.5%*1/12+2%*(1/12)^0.5=1.93%
