章同學(xué)
2021-08-19 21:25684題,請(qǐng)解釋,看不懂答案
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-20 10:03
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同學(xué)你好,這題很簡(jiǎn)單,回顧一下gamma的公式:Gamma= d?/ds。
也就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng),所引起的?的變動(dòng)量。
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)1,引起?變動(dòng):0.599-0.586=0.013
