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2021-08-21 13:00為什么increase信用敞口，是增加價值呢？信用敞口大了，應(yīng)該是虧錢呢？怎么是賺錢？請老師指點，謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-23 13:21
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同學你好，進行凈額結(jié)算的時候，會存在凈額是正數(shù)還是負數(shù)的問題，信用風險敞口的定義是與合約的有效價值是正值還是負值有關(guān)。當凈額是正值的時候，交易對手如果違約，將無法承擔未來的應(yīng)付賬款，因此此時存活的一方將面臨違約風險的正敞口。敞口=max（價值，0），所以當價值上升的時候，敞口變大。
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