NICK
2021-08-21 14:10老師，卷二的公式集中的二叉樹算每一期間期權(quán)開始價(jià)值時(shí)有誤吧，如果折現(xiàn)的話分母應(yīng)該除得是（1+德爾塔t*R）吧（單利情況），這里的德爾塔t是期權(quán)總到期時(shí)間/二叉樹分段數(shù)量？
所屬：CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-23 15:45
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同學(xué)你好，這里是有點(diǎn)問題的。
你的理解是正確的。
delta t=總到期時(shí)間/幾步。
所謂幾步也就是分幾個(gè)區(qū)間段。
他這里說n是在總時(shí)間內(nèi)時(shí)段的個(gè)數(shù)，問題也不大
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