季同學(xué)
2021-08-31 15:59mock 2 ：1、 3D和3E，既然3E就是用bullet 和 barbell來(lái)判斷的，為什么3D還要去算？能不能直接通過(guò)barbell/ bullet/ ladder去判斷convexity，還是說(shuō)一定要去計(jì)算？ 2、3E其實(shí)case中的信息有兩個(gè)原因選擇bullet，一個(gè)是steepen另外一個(gè)是volatility，寫答案的時(shí)候需要都寫到還是隨便選一個(gè)寫即可？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-09-01 13:14
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1、 3D和3E，既然3E就是用bullet 和 barbell來(lái)判斷的，為什么3D還要去算？能不能直接通過(guò)barbell/ bullet/ ladder去判斷convexity，還是說(shuō)一定要去計(jì)算？
這個(gè)題沒有要求我們計(jì)算，你可以只用語(yǔ)言表述即可。但你要說(shuō)明在duration neutral的情況下，conveixty就是起主導(dǎo)作用的。你不用通過(guò)計(jì)算來(lái)證明，但你要說(shuō)明這一點(diǎn)，如果久期本身不同，那就是久期作為主導(dǎo)因素，只有久期相同時(shí)，convexity才是決定因素。
2、3E其實(shí)case中的信息有兩個(gè)原因選擇bullet，一個(gè)是steepen另外一個(gè)是volatility，寫答案的時(shí)候需要都寫到還是隨便選一個(gè)寫即可？
這個(gè)題讓我們寫一個(gè)原因，你只一個(gè)點(diǎn)也可以的。
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