張同學
2021-09-02 16:34老師這句話應該怎么理解？ISG等于0無法完全消除利率風險，因為利率和資產(chǎn)和負債實際不是完全相關(guān)，該如何理解？因為ISG=0，NII=ISG*利率變化量，那么NII應該也等于0吧?這里說的利率對于資產(chǎn)和負債的相關(guān)性有關(guān)系嗎？
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-02 16:49
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同學你好，這句話的意思是interest-sensitive gap是0并不意味著消除所有的利率風險，因為在現(xiàn)實世界里資產(chǎn)和負債的利率并不是完美相關(guān)的，也就是說當利率發(fā)生變動的時候，對資產(chǎn)和負債的影響可能是不同步的。比如當利率發(fā)生變動時，資產(chǎn)變動1個單位，負債變動1.2個單位。
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