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2021-09-06 19:04less concave 為什么不對(duì)
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-07 13:24
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同學(xué)你好，在一級(jí)第四門(mén)課的時(shí)候?qū)W到過(guò)債券價(jià)格和收益率之間的凹凸程度是用convexity來(lái)表示，債券的convexity是一個(gè)正值。convexity與債券的到期時(shí)間是正向關(guān)系的，所以在其他條件不變的情況下當(dāng)債券的久期越長(zhǎng)的時(shí)候，債券的convexity就越大，所以選D。
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