張同學(xué)
2021-09-12 13:31202的第一句話不太懂，那第四句話的bank loan的波動(dòng)取決于市場(chǎng)條件嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-13 14:36
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同學(xué)你好，第一句話的意思是，在衍生品市場(chǎng)的投機(jī)行為會(huì)導(dǎo)致對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)，一般來說，投機(jī)交易中比較容易出現(xiàn)違約概率和exposure的極端變動(dòng)，會(huì)導(dǎo)致交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)上升，對(duì)沖交易才會(huì)比較容易出現(xiàn)RWR（由于對(duì)沖交易存在，標(biāo)的資產(chǎn)違約的情況下，收益有所保障（exposure甚至可能變?。?，所以可能有RWR。
第四句話可以么理解：銀行貸款的敞口通常是隨著市場(chǎng)條件變動(dòng)而變動(dòng)。
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