張同學(xué)
2021-09-18 14:54550這道題不太明白
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-18 17:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
A選項，alpha=(Rp-Rf)-beta*(Rb-Rf)=3.15%-0.4*0.65%=2.89%
B選項說要使得β等于1，這是沒有必要的，β是回歸方程的系數(shù)，這是系數(shù)是多少就是多少，沒有必要說非要讓它等于1的，所以B選項的說法不對。
C和D選項，都是說Russel 1000指數(shù)不是一個好的benchmark，是不是好的benchmark，只要滿足4個條件就可以了，分別是1.Well defined可被定義的
2.Tradeable可交易的 3.Replicable可復(fù)制的 4.Adjusted for risk根據(jù)風(fēng)險調(diào)整的，很明顯，Russel 1000指數(shù)是滿足這4個條件的，因此C和D選項的說法都是錯誤的
0
0
1
1
