我同學
2021-09-19 22:27第二條性質次可加性，為什么組合的風險小于單個分險的加總？我認為組合才是分散風險，單個不能分散風險
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 11:26
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同學你好，是的呀。
當同時投資于多種資產時，風險會被分散。表達式為：ρ(R_1+R_2 )≤ρ(R_1 )+ρ(R_2)，
即投資資產A和資產B的組合所產生的風險小于單獨投資于資產A和資產B所產生風險的加總，意味著投資組合會分散風險。組合是分散風險，所以整體風險自然是小的呀。
而單個資產風險簡單相加，意思是：不考慮相關性。
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