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2021-09-21 10:32carry roll down 不是時間帶來的價格變化嗎?為什么要加上coupon
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-22 13:32
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同學(xué)你好,
1.3256是隨著時間的推移,所引起的債券價格的變動。
而不要忘了,此時會發(fā)生一筆coupon,1.
這也是時間的推移所產(chǎn)生的。
所以說,隨著時間的推移,產(chǎn)生的總的影響是:1.3256+1。
carry roll down分析的是時間變動的影響
