26145896
2021-09-26 21:58為什么單個的置信水平的變動對ES沒有影響?ES表示的是個平均值 那mean不是最怕的就是outlier嗎?是因為ES其實就是一個所有outlier的平均值,所以沒有影響嗎?這個單個的置信水平是表示什么?99%VaR變到95%VaR?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-09-27 14:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,你的理解是正確的,如果把超過VaR值得所有值都看做是outlier,ES就是所有outlier的平均值,所以沒有影響。單個置信水平就是你理解的VaR的置信水平。
