我同學(xué)
2021-10-07 23:18你好，這個(gè)題不理解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-08 15:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題干的意思是，真實(shí)分布是尖峰，那么暗示了分布是肥尾。對(duì)于肥尾來(lái)說(shuō)，同樣尾部5%的累計(jì)概率，肥尾分布對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值要比正態(tài)分布的關(guān)鍵值的絕對(duì)值大，而var=|z*sigma|. 如果我們用正態(tài)分布的關(guān)鍵值，那么z就比較小了，也就是算出來(lái)的var是低估的。具體var怎么計(jì)算，在第四門課會(huì)具體講的。
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追問(wèn)
可不可以理解成尖峰的Var值往往會(huì)低估
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追答
一般來(lái)說(shuō)，尖峰確實(shí)伴隨著肥尾，但是低估和高估是要看跟什么對(duì)比。比如像這個(gè)題目，問(wèn)的是假設(shè)用的分布是正態(tài)（相對(duì)瘦尾），那么算出來(lái)的var比起真實(shí)的尖峰分布確實(shí)是低估。
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