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2021-10-10 00:22老師能否仔細(xì)解釋一下749這個(gè)有關(guān)對(duì)沖的題目，是不是有什么公式呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-11 13:52
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同學(xué)你好
794這題主要是：DV01的對(duì)沖
期權(quán)面值50m，每100面值的DV01是0.03,。那么50m面值，實(shí)際上對(duì)應(yīng)的期權(quán)DV01是：（50m/100）*0.03=15000.
而現(xiàn)在債券是：每100面值的DV01是0.07，我需要多少面值的債券，才能對(duì)沖掉期權(quán)的DV01呢？
(M面值/100)*0.07，這是債券的DV01.
只需要令他等于：15000。就可以對(duì)沖了。
從而求出多少債券面值
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