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2021-10-10 14:58老師能否解釋一下739題
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-11 16:46
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同學你好，
deltaP=-MD*P*deltaY.
85.65-87.20=-4.52*87.20*deltaY.
-1.55==-4.52*87.20*deltaY.
deltaY=0.00393257。這是公司債收益率變化量。
credit spread信用利差指的是一個公司債的收益率和一個對應期限的國債產(chǎn)品的收益率之間的差額。在基礎班講過的。
信用利差的變動=公司債收益率的變動-國債產(chǎn)品收益率的變動
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