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2021-10-13 20:20老師，781題我只覺得3是對的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-10-14 11:19
該回答已被題主采納
同學你好，
1：var確實只是一個短期的風險衡量指標，如果你想把它拓展至長期，可以借助平方根法則【短期擴展至長期也從側(cè)面說明了，var并不能很好的度量長期，平方根法則也是有局限性的】
2：var值在計算的時候我們使用的都是歷史數(shù)據(jù)，很少有未來型的數(shù)據(jù)，既然你使用的是歷史數(shù)據(jù)，就代表你相信歷史是可以預測未來的。
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