蔣同學(xué)
2021-10-15 20:37請問對沖是怎么實(shí)現(xiàn)的，沒看懂書上的例子。謝謝
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-18 11:44
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同學(xué)你好，對沖是指同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。書上說的例子及實(shí)際上就是買入一個(gè)資產(chǎn)，這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子分別是0.5和0.3，現(xiàn)在想要對沖這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，就是要讓0.5和0.3降為0，說一這時(shí)候就要賣出（short）就可以讓這兩個(gè)因子的系數(shù)等于0。
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