loveshihongyu
2021-10-18 18:00老師您好, 我覺得文中也不是用shortfall risk去做strategic allocation啊, 因?yàn)閑quity投這么多, 我感覺就沒有考慮liability,所以我覺得A也是least relevant to a strategic allocation of pension plan. 謝謝
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-10-19 09:39
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同學(xué)你好,shortfall risk是在ALM中,資產(chǎn)有可能不足以償還債務(wù)。既然現(xiàn)在公司是聚焦于將資產(chǎn)匹配負(fù)債,那就肯定需要考慮資產(chǎn)可能無法支付未來現(xiàn)金支出的情況,也就是shortfall risk
