余同學
2021-10-20 23:06老師,這道題b選項寫著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流,但是久期本身是通過各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導出來的,這個不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎?這個選項怎么是正確的呢?
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-21 11:41
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同學你好,久期映射這里只是用現(xiàn)金流計算久期,然后映射到相同久期的零息債券上,并不是真正的考慮現(xiàn)金流。
